职位描述：
1. 按照给定的方向进行模型训练、调优，提升投资组合绩效表现；
2. 根据实际策略场景改良模型架构，提升策略绩效表现；
3. 合理选择前沿的深度学习技术，发挥机器资源实现各策略环节的实盘应用。
职位要求：
1. 硕士及以上学历，计算机、统计、数学、物理、金融工程、深度学习等理工科相关专业背景；
2. 具备金融行业实践经验，拥有股票、期货、数字货币、股指期货等领域丰富的tick级数据分析经验，拥有券商自营或私募类自营团队工作经验；
3. 具有分钟级、日内量化策略相关的模型架构优化、参数调优经验；
4. 较强的编程实现能力，熟练掌握python和Linux系统使用，熟练使用pytorch；
5. 较强的快速学习能力，积极主动，诚实正直，对量化交易有强烈的兴趣和热情；
6. 拥有丰富的一线实践经验，且未脱离一线；
7. 加分项：深度学习方向博士优先；有开源项目贡献、第一作者发表国外期刊优先；有时间序列方向深度学习项目研究经历优先（在神经网络算法或时序类算法模型有较资深的经验）。