岗位职责： 1.负责量化交易策略的开发和优化，实现交易策略的自动化执行； 2.负责数据分析和处理，对市场行情进行深入研究，为交易决策提供数据支持； 3.负责根据公司量化交易策略开发对应量化交易程序； 4.根据项目需求，调研、开发及测试量化策略程序； 岗位要求： 1.熟悉量化交易策略的开发和优化，熟悉量化交易工具和算法； 2.有扎实的数理统计功底和建模能力，熟悉量化交易策略整体架构； 3.具备较强的学习能力和创新能力，能够不断学习和探索新的交易策略和工具； 4.拥有足够的计算机编程能力,有独立能力完成量化策略生产过程,熟练使用Python，熟悉C/C++,Java等开发语言；

岗位职责 1. 利用各种金融数据分析工具，参与各类数据、指标的发掘、加工； 2. 对大量市场数据进行统计分析，建立有效模型； 3. 研究和开发量化投资策略； 4. 从交易执行、风控处理等各方面不断优化和改进前期策略 岗位要求 1. 国内外顶尖高等院校计算机、统计、数学、电子、物理或其他理工科相关专业本科，硕士及以上学历，具有量化策略工作或实习经验者优先； 2. 数学基础扎实，具备优秀的研究能力，曾发表高水平学术论文者优先； 3. 熟练掌握一种或多种编程语言（C++，Python，R 等）； 4. 具有敏锐的洞察力，快速的反应力，深刻的思考能力，具有 IMO、IOI、NOI、 IPHO、ICPC等大赛经历者优先； 5. 具有良好的时间管理能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力。

公司简介：杭州量步科技是一家专注于量化交易的快速成长型企业。我们的全自动交易平台基于世界领先的对冲基金，并且我们团队目前正致力于将该系统投入生产运营。 职位描述： 我们正在寻找一位经验丰富的量化研究员，以帮助我们在多个市场领域拓展业务。理想的候选人应注重细节并愿意主动解决问题。如果您热爱与数字打交道且拥有扎实的编程技能，我们非常期待您的加入。 工作职责： 1.分析大规模数据，构建预测模型和交易算法。 2.为期货产品建立统计风险模型。 3.开发用于模型分析和投资组合分析的工具。 4.与量化开发人员紧密合作，优化并实现交易模型投入实际生产。 任职要求： 1.精通统计分析和机器学习技术。 2.熟练掌握Python编程语言，有使用Pandas、Numpy及其他热门机器学习包的经验。 3.具备大型数据集分析能力。 4.拥有数学、物理、工程、计算机科学或相关领域的顶级大学学士学位。 优先考虑条件： 1. 在阿尔法和风险建模方面具有专长。有机器学习经验者优先。 2. 熟悉交易环境下的软件开发。 3. 拥有量化领域的研究生学位及研究经验者优先。 薪酬待遇：我们提供包含竞争力薪资和潜在股票期权在内的全面薪酬方案。 公司名称：杭州量步科技有限公司。 工作地点：杭州市余杭区浙大经济园总部二期D11-605室。 工作时间：8:30-11:30 12:30-5:30（855）。 薪资福利：双休、工龄奖、节日福利、生日福利、餐补、奖金 带薪年假。

量化研究员/基金经理/PM多岗位紧急 1.岗位职责： 研究和开发量化策略 岗位要求： 1. 985高校毕业，硕士及以上学历、或特别优秀的本科生，理工科专业，具有量化策略工作或实习经验者优先。 2. 数学基础扎实，具备优秀的研究能力，曾发表高水平学术论文者优先。 3. 精通掌握至少一门编程语言。 4. 良好的创新意识，逻辑思维能力、数据分析能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力，勤奋踏实好学，能承受一定的工作强度。 5.优秀者不限，欢迎私聊。

职位描述 招聘背景： 1.深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略； 2.与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现； 任职要求： 1.国内外名校本科以上学历（硕博士优先），计算机、数学、物理、统计学等相关专业背景； 2.熟悉Linux环境下的编程语言，熟练使用C++、Python编程语言； 3.具备扎实的数理基础，一流的概率统计能力，和严谨的研究习惯； 加分项： 1.数学、物理或计算机奥赛经历，ACM、NOI、kaggle、CMO、IMO获奖者； 2.有计算机领域顶会或顶刊paper发表； 3.有中高频量化研究工作经历并取得一定的研究成果，包括但不限于股票/期货/期权等各类二级市场品种； 4.对深度神经网络、决策树GBDT、强化学习的一项或多项有过实际项目经验。 我们能提供： 1.资深基金经理指导，完善的新人培训体系； 2.海量数据库，丰富的策略因子库； 3.强大的集群资源和高性能回测平台； 4.公平透明的绩效体系，畅通无阻的晋升通道。

职位描述： 1.协助上级进行交易数据分析； 2.完成上级布置的分析课题； 3.协助项目负责人进行统计分析以及测试工作。 岗位描述： 1.心思细腻，对数字图形敏感，做事认真刻苦； 2.最好熟悉tradingview平台；熟悉python语言尤佳。 3.本科以上学历，统招理工科背景。职业规划为策略撰写方向。

岗位职责： 1.开发和设计中高频选股因子，构建选股模型； 2.在多因子底仓上，开发设计股票策略； 3.其他以绝对收益为目标的量化投资策略，如风格轮动策略、股指期货策略、 商品期货策略、套利策略等。 任职要求 1.本科及以上学历，金融、物理、数学、计算机等理科背景； 2.扎实的数学、统计基础，熱悉统计建模、时间序列模型、机器学习算法的原理及其编程实现; 3. 至少熟悉一种编程语言：Rust/ C++/Python/Go/Java; 4.对策略研究充满热情，思考深入，自我驱动，能快速学习新鲜事物。

岗位职责： 协助进行量化交易策略的开发和优化，参与实现交易策略的自动化执行过程； 协助进行数据分析和处理，协助进行市场行情的深入研究，为交易决策提供数据支持； 参与公司量化交易策略的开发，对应量化交易程序的编写和测试； 根据项目需求，参与调研、开发及测试量化策略程序。 岗位要求： 数学、统计、计算机或金融工程等相关专业在校本科生或研究生，对量化交易策略开发有浓厚兴趣； 熟悉量化交易的基本概念，对量化交易工具和算法有初步了解； 具备基本的数理统计知识和建模能力，对量化交易策略整体架构有一定了解； 具备较强的学习能力和创新能力，愿意不断学习和探索新的交易策略和工具； 具备一定的计算机编程基础，了解Python编程语言，对C/C++, Java，go等开发语言有基础了解； 具有良好的团队合作精神和沟通能力，能够积极参与项目讨论和团队协作。

我们是一家专注于大宗商品和自然资源领域超过30年的投资公司。目前，我们正在寻找有才华、充满激情的大宗商品研究员，加入我们的市场研究团队。作为研究团队的关键成员，您将负责深入分析大宗商品市场的动态，为我们的投资策略提供数据支持和洞见。 职责描述： 1.市场分析：收集整理⾏业信息和数据，持续追踪和分析全球大宗商品市场的趋势、价格波动、供需关系以及相关宏观经济因素，并建⽴和跟踪数据库； 2.进⾏调研⼯作：根据公司产品的特点，出差进⾏调研，收集数据，并对商品进⾏基本⾯分析； 3.数据研究：定期编写研究报告，收集、整理和分析大量市场数据，利用统计和经济模型进行预测和情景分析。为内部投资团队和客户提供准确的市场洞见和投资建议。 4.参与⾏业会议和研讨会，与其他专业⼈⼠交流并分享研究成果。 任职要求： 1.理⼯科优先，985，211院校优先，具备碳酸锂，多晶硅，硫磺⾏业背景者优先、在锂电、光伏行业内有实体从业经验的优先； 2.思维严谨，逻辑思维强，信息处理能⼒强，具有敏锐的洞察⼒； 3.具备大宗商品研究框架体系，有较强的研究和报告撰写能⼒，能够清晰、准确地表达研究结论和建议; 4.具备良好的沟通协调能⼒和团队合作能⼒，⼯作态度严谨，保密意识强。 5.认同开放共进的企业⽂化，积极创新，乐于挑战，良好的逻辑思维、沟通协调和⾃我 学习能⼒，主动负责，严谨细致，勤奋踏实；

工作职责： 1.对数据进行科学统计与分析，发掘金融市场运行的客观规律，形成投资策略并验证交易策略，具体涉及交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略报告撰写等； 2.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，为公司投资优化提供合理化建议； 3.参与公司的专项研究课题，完成公司布置的各项工作等。 任职要求： 1.精通python/Matlab/C++/ C# 中至少一门工作语言，有异步编程经验者优先； 2.国内外顶级大学硕士及以上学历，数学/计算机等相关学科功底扎实，专业成绩优异，本科为计算机专业、博士学历或有相关专业各级比赛金牌者优先； 3.善于解决开放式问题，有系统的定量研究经验（不限定金融行业，科研及非金融行业内的定量研究经验均可），理工科专业有一区期刊论文者优先；4.具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、良好的沟通和团队合作能力及以及和敬业精神； 5.资深研究员应在以下某一个领域有2-5年系统的研究经验： 6.深度学习（熟悉并理解机器学习和深度学习的基础理论知识，能复现基本的机器学习算法） 7.金融场景下的NLP研究和应用 8.A股、港股或美股多因子选股 9.因子挖掘 10.算法交易执行 11.低延时交易 12.波动率预测 13.实盘运行股票/股指期货/商品期货/股指期权任一类别的低延时策略等