职位描述
招聘背景：
1.深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略；
2.与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现；
任职要求：
1.国内外名校本科以上学历（硕博士优先），计算机、数学、物理、统计学等相关专业背景；
2.熟悉Linux环境下的编程语言，熟练使用C++、Python编程语言；
3.具备扎实的数理基础，一流的概率统计能力，和严谨的研究习惯；
加分项：
1.数学、物理或计算机奥赛经历，ACM、NOI、kaggle、CMO、IMO获奖者；
2.有计算机领域顶会或顶刊paper发表；
3.有中高频量化研究工作经历并取得一定的研究成果，包括但不限于股票/期货/期权等各类二级市场品种；
4.对深度神经网络、决策树GBDT、强化学习的一项或多项有过实际项目经验。
我们能提供：
1.资深基金经理指导，完善的新人培训体系；
2.海量数据库，丰富的策略因子库；
3.强大的集群资源和高性能回测平台；
4.公平透明的绩效体系，畅通无阻的晋升通道。